Банкам не хватит денег на новый кризис

Число банков, которые в случае нового кризиса столкнутся с серьезными финансовыми проблемами, с начала года возросло в два раза – это показывают результаты последних стресс-тестов, которые провел Банк России. Причиной тому слишком бурное развитие потребительского кредитования. По мнению экспертов, пристальное внимание регулятора к резервированию средств под выдаваемые кредиты приведет к росту кредитных ставок.

Как сообщает информационное агентство «Рейтер» со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка России Алексея Симановского, стресс-тесты показали, что в случае экономической нестабильности проблемы могут возникнуть уже у 60 российских банков, а не 36, как в начале года. По его словам, значительно усилились риски недостаточной ликвидности, а ситуация с потенциальным дефицитом капитала по сравнению с началом года практически не изменилась: количество банков, которые могут столкнуться с проблемами капитала при экстремальном сценарии, несколько уменьшилось (до 200). При этом объем дефицита незначительно увеличился до 450-460 миллиардов рублей.

В начале года стресс-тесты показывали дефицит капитала у 120 российских банков в размере 56 млрд рублей в случае возможного падения темпов развития экономики и цен на нефть, и в 405 миллиардов рублей у 223 банков – если нестабильность в мировой экономике разовьется в новый глобальный кризис.

В январе этого года регулятор оценивал устойчивость банков при 15-20-процентном падении цен на нефть по двум сценариям: пессимистическом, предполагающим замедление роста ВВП до двух процентов, и экстремальном – при падении ВВП на 1,4%.

«Снижение цен на нефть до указанного уровня, то есть до 87-93 долларов за баррель нефти марки Brent, возможно при одновременном наступлении двух событий: замедлении роста в Китае, Индии, Бразилии и нормализации международной обстановки на Ближнем Востоке, – говорит президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. – На мой взгляд, это маловероятно, особенно в свете обострения отношений между Китаем и Японией, мусульманами и англосаксами».Тем не менее, по его словам, полностью исключать такого варианта развития событий не стоит.

«Падение цен на нефть для нашей страны будет сопровождаться другими неблагоприятными событиями: снижением потока инвестиций, сокращением поступлений по экспорту, – считает Игорь Березин. – Так что, если такое случится, и цены на нефть задержатся в пределах 85-90 долларов за баррель более трех месяцев, стоит ожидать снижения темпов роста экономики на полтора-два процента».

О дефиците банковской ликвидности и повторении прошлого финансового кризиса заговорили еще с осени прошлого года. И, надо сказать, объективные причины для этого есть: отток иностранного капитала из России, а также изменение потребительской модели поведения – население меньше сберегает и больше берет кредиты.

«Банки всегда ждут и готовятся к неприятностям: проводят риск-процедуры, создают резервы, проводят собственные стресс-тесты, – говорит управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин. – Сейчас в мировой экономике ситуация довольно нервозная, но Россия при этом выглядит одним из немногих островков относительной стабильности». При этом, как отмечает эксперт, надо понимать, что российские банки в игры на мировых финансовых рынках вовлечены слабо: в основном они ориентированы на россиян и отечественные предприятия. Поэтому уровень рисков банковской системы напрямую связан с уровнем рисков в российской экономике, который по сравнению с другими странами относительно невысок.

«У многих банков рост кредитного портфеля происходит не за счет увеличения клиентских средств, а за счет привлечения средств с рынка межбанковского кредитования, от регулятора и Минфина, – говорит исполнительный директор банка «Петрокоммерц» Павел Неумывакин. – Проблема в том, что привлекаются деньги на короткий срок – не более трех месяцев, а размещаются на более длинные сроки». По его словам, в случае обострения ситуации рынок межбанковского кредитования быстро сворачивается, возможно сокращение клиентских средств, при этом остаются только деньги государства. «Но это инструмент только для поддержания краткосрочной ликвидности, – отмечает Павел Неумывакин. – Соответственно, кредитование в ряде банков может приостановиться – новые кредиты выдаваться не будут, а средства от погашения старых будут направляться на закрытие дыр в ликвидности».

Центробанк проводит стресс-тесты регулярно, два раза в год – в январе и июле. Одним из важных обстоятельств с точки зрения устойчивости банка является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях, которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций.

Как отмечают представители банков, на данный момент практика стресс-тестирования различна, но ее суть остается одинаковой: существуют макроэкономическая модель и определенные риски, которые со временем становятся более или менее очевидны. К примеру, сейчас все больше говорят о дефиците банковской ликвидности и падении цены на нефть. Эксперты Банка России оценивают, как данные риски повлияют на различные модели банковского бизнеса.

Сейчас наибольшее беспокойство Центробанка связано с ростом темпов потребкредитования. Учитывая результаты стресс-тестов и возможные проблемы в отечественной экономике, регулятор пригрозил увеличить требования по созданию резервов для необеспеченных кредитов. Ведь именно такой вид займов в случае нестабильной ситуации «съедает» основную часть банковских резервов.

По словам Сергея Кульпина, рост резервирования напрямую влияет на прибыль банков, а значит, она будет меньше. «Есть нюансы учетной политики (каким образом регулятор намерен реализовать это нововведение), – говорит представитель ВТБ24. – Но вряд ли эти потери банки смогут восполнить сразу, более тщательно отбирая заемщиков или закладывая потери в стоимость новых выдачи кредитов».

Павел Неумывакин предполагает, что создание резервов по необеспеченным потребительским кредитам преследует только одну цель – сокращение темпов роста выдачи займов. «Другого смысла в этой затее я не вижу, – говорит он. – Последствиями для коммерческих банков станет повышенная нагрузка на капитал, возможно удорожание стоимости кредитов и замедление темпов роста розничных портфелей». Больше всех, по словам финансиста, пострадают розничные банки, у которых доля необеспеченных кредитов в общем кредитном портфеле достаточно велика.